Opción Estrategia de Spread de crédito: una oportunidad para el éxito Por OptionsANIMAL. 03 de febrero 2012, 10:23:03 AM EDT Por Greg Jensen Fundador y CEO, OptionsANIMAL Cada comercio tiene una personalidad. Cada operación representa una oportunidad para el éxito y una oportunidad para el fracaso. Las decisiones que tome acerca de qué, cuándo y cuánto definen su éxito. A tomar esas decisiones basadas en la personalidad del comercio en particular. Las opciones son quizás los más personalidad impulsado de todos los instrumentos de negociación. La comprensión de las diferentes estrategias disponibles para su uso en el comercio de opciones es como un jugador de golf comprensión de los diferentes clubes en su / su bolso. Un conductor en un club muy útil, pero no se debe utilizar en cada situación en el campo de golf. Es terriblemente difícil de putt con su conductor. Es igualmente difícil de saltar fuera de la arena con un palo de golf. Veamos una personalidad bastante común para OPTIONSa spreadand de crédito alcista forma que la personalidad se debe jugar en el mercado: al igual que el club adecuado se debe jugar en el campo de golf. Un diferencial de crédito alcista no se debe utilizar en todos los escenarios en el mercado. Es importante para usted, como comerciante, para conocer las diferentes herramientas comerciales disponibles para cualquier escenario de mercado. Satisfacer un crédito alcista extendido aquí, y comprender su personalidad. Ganancia / Pérdida Diagrama de Bull Put Spread Una de las herramientas comerciales más importantes que empleo con regularidad es la puesta alcista vertical o Ponga Bull. Este comercio se aplica en una tendencia estancada o estancada-a alcista. La tendencia alcista puede ser leve, moderada o acelerada. Va a ser la venta de una opción de venta y la compra de una opción de venta de forma simultánea. El Put que corta (venta) será a un precio de ejercicio más alto que el que Put larga (compra), y por lo tanto va a generar un crédito a su cuenta. Este crédito es su máximo beneficio. La estrategia de este comercio es capturar los efectos del tiempo de decaimiento de la opción de venta, así como tomar ventaja de un movimiento alcista en la bolsa. La opción de venta que a largo (compra) es su cobertura, en caso de que la acción se mueve rápidamente en la otra dirección. Estrategias de salida primaria y secundaria, con todos los comercios, es importante tener tanto una primaryandsecondaryexitstrategy. Si no cumple con el verde en el campo de golf, ¿qué vas a hacer para salvar el par La estrategia de salida principal para el comercio Bull Put es dejar que tanto el puesto de largo y el corto de opciones de venta que usted lleva a cabo expiran sin valor. El beneficio añadido a esta estrategia de salida es que va a eliminar las comisiones sobre el extremo posterior del comercio simplemente permitiendo que las opciones que expiran sin valor. La estrategia de salida secundaria puede implicar el cierre de la posición para una pequeña pérdida de pre-determinado o convertir el comercio en un comercio de cuello. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo. 1. Usted vende para abrir un Put julio 50 de XYZ Corp. 1.50 por acción 2. Usted compra para abrir Un informe de julio 45 puestos a la empresa XYZ 0,50 por acción 3. Su crédito neto para el comercio: (1.50 - 0.50) 1.00 4 . con un contrato por la pierna (un total de 2) que le generará una ganancia (de crédito) de 100. las reglas del juego: reglas básicas a seguir al solicitar Operaciones diferencial de crédito 1. uso fuera de las opciones de dinero (OTM). Los diferenciales de crédito pueden ser escritos al dinero, pero tienen un mayor riesgo de asignación. Mediante la estructuración de este comercio de una manera en la que está escribiendo una opción muy lejos del precio actual, que incrementa su probabilidad de éxito con el comercio. 2. Busque opciones con alto contenido de volatilidad implícita. Caro opciones son generalmente una buena cosa para vender. A menudo hay una razón por la volatilidad implícita es alta, así que asegúrese de que no hay riesgo fundamental significativo en el balance antes de colocar. 3. Utilice los precios de ejercicio que están al lado del otro. Trate de mantenerse a los diferenciales de 5 puntos utilizando las operaciones del diferencial de crédito a corto plazo. Se puede ir más pequeña si están disponibles. Cuanto más cerca estén de su propagación, menor será su riesgo. 4. El comercio con la tendencia del mercado. Hacer su diligencia debida. Se trata de un comercio que realmente hace a la vieja máxima, la tendencia es tu amiga. 5. ¿Dónde está el riesgo en este comercio a. Tenemos la obligación de comprar el valor patrimonial proporcional al precio de ejercicio de la put corto b. Tenemos el derecho de vender el mismo tipo de acciones al precio de ejercicio de la opción de venta a largo c. Nuestro riesgo es la diferencia entre esas dos acciones d. (Sin embargo, nosotros conseguimos mantener el crédito neto.) 6. Poner corto es el mejor situado en o por debajo del soporte. 7. No coloque este comercio durante una serie de opción en un evento de prensa programada (como los ingresos) podría hacer que la equidad para cambiar su dirección rápidamente. 8. Establecer un mínimo y un máximo del crédito necesario en función del tiempo hasta el vencimiento y su tolerancia al riesgo. 9. Tiempo de decaimiento es un aliado (se trata de un comercio de crédito). 10. puesto de largo se utiliza para minimizar y controlar el riesgo. a. Puede utilizar los diferenciales tan pequeño como 1,00, cuando esté disponible, si lo desea. Hay un viejo dicho, Youll nunca ir a la quiebra tomando un beneficio. Esta es la estrategia detrás de los oficios del diferencial de crédito. Poner dinero en su bolsillo. Puede que no sea una cantidad significativa de dinero, pero, cuando se estructura correctamente, estas operaciones tienen una muy alta proporción de éxito. Ganar más consistente es la cosa más importante que un comerciante puede hacer. La comprensión de la personalidad del comercio le permitirá tomar las decisiones correctas en la forma de jugar, y aumentar su rentabilidad. El comercio, como el golf, es un juego de práctica, disciplina y habilidad. Para obtener más información sobre cómo estructurar otros oficios como el toro Ponga y cómo ajustar la pérdida de oficios en operaciones ganadoras, visite www. optionsanimal. com. Over los años we8217ve recibido numerosas consultas acerca de un sistema de comercio diferencial de crédito que implica el uso de múltiples diferencial de crédito de forma simultánea a la diversificación. El sistema consiste en lo siguiente: comerciante utiliza el 20 diferenciales de crédito al mismo tiempo, no hacer ningún ajuste, y luego simplemente se basa en la probabilidad de ganar dinero. Este sistema tiene una serie de requisitos. 1. Los activos subyacentes no están correlacionados entre sí. 2. Cada diferencial de crédito tiene una probabilidad de 90 o superior. 3. El usuario intercambia 20 diferenciales de crédito cada mes en diferentes activos. 4. El usuario no hace ningún ajuste y deja todas las operaciones hasta que expiren a fin de aprovechar el POP (Probabilidad de lucro). Este sistema de comercio es una mera cuestión de probabilidad, ya primera vista, parece que puede funcionar muy bien. En mi opinión, hay algunas ineficiencias con este sistema de comercio que I8217ll explicar. En primer lugar, para este sistema diferencial de crédito para ser eficaz, el comerciante debe encontrar numerosos activos subyacentes que no están correlacionados. Pero hay un problema aquí. En condiciones normales de mercado, es posible que no vea una fuerte correlación entre los numerosos activos subyacentes seleccionados. Sin embargo, una vez convertido en el mercado cargada direccionalmente (extremadamente bajista o extremadamente alcista), entonces tu no correlacionadas rápidamente puede llegar a ser muy correlacionados. En otras palabras, la teoría de correlación detrás de este sistema de comercio es en realidad un conjunto para el desastre. De hecho, I8217ve oído numerosas historias de los comerciantes que hacen saltar sus cuentas por esta misma razón. Let8217s consideran varios escenarios para ilustrar el problema con esta teoría de correlación. Let8217s dicen que el operador inicia diferenciales 10 y 10 Bull Ponga oso de llamadas mientras se propaga cada vertical se coloca con un activo subyacente diferente. Una vez más, este operador cree que tienen una alta probabilidad de éxito, y no hay necesidad de administrar cualquiera de los oficios. El objetivo es hacer dinero debido a la alta probabilidad, y suponemos que matemáticamente los winners8217 beneficios serán mayores que las pérdidas losers8217. Considere lo que sucedería en un serio declive mercado. Aunque cada activo está teóricamente no correlacionado, cuando tenemos un serio declive del mercado, la correlación entre todos los activos aumenta bruscamente. Por lo tanto, es muy probable que 10 de los 10 se darán cuenta de que hay pérdida máxima. Al mismo tiempo, los diferenciales de llamada 10 del oso se darán cuenta de que hay una ganancia máxima. Este escenario es muy similar a lo que sucedería con un Cóndor de hierro. Así que, aunque el comerciante comienza con un crédito máximo de 10, en este escenario, el comercio en general asumiría una pérdida de 100 desde el comerciante pierde la totalidad del capital invertido en el comercio. Un escenario similar se produce en un mercado muy alcista. Lo más probable es 10 de cada 10 Los diferenciales de llamada del oso dará lugar a su pérdida máxima, mientras que todos Bull Put Los diferenciales se dan cuenta de una pequeña ganancia. En otras palabras, el comercio una vez más resulta en máximo draw-down muy similar a un comercio grande hierro Condor. Así que, aunque este sistema de comercio parece una buena idea, a primera vista, puede realizar similar a un Cóndor de hierro, pero será mucho más difícil de manejar, ya que hay muchos comercios para supervisar. Otro escenario es que el comerciante sólo hace una lado de la operación. Por ejemplo, let8217s dicen que el comerciante sólo lo hace la parte vendedora. Una vez más, en un mercado extremadamente bajista, it8217s muy probable que cada Bull Put Spread se dará cuenta de la pérdida máxima. Este es mi punto de vista. Esto es sólo mi opinión, y yo estoy hablando de la experiencia de lo que he visto suceder en los mercados en los últimos 20 años de la negociación ella. Por supuesto que don8217t tiene que creerme, pero lo que yo recomendaría es hacer una copia de prueba de este concepto más de esos mercados extremadamente direccionales tales como 2008, 2011, e incluso los movimientos alcistas de 2012 y 2013. Será interesante trabajo por hacer, y como se prueba de nuevo esto, usted descubrirá un problema más con este sistema de comercio. It8217s un montón de trabajo y demasiado difícil de manejar Incluso si no realiza ajustes, it8217s todavía va a ocupar todo su tiempo a la investigación y llenar sus operaciones. Trate de backtesting y you8217ll conseguir un buen sabor de cuánto trabajo esto realmente es. El último problema con este sistema de comercio es la obvia como acabo de empezar a hablar. La gestión de 20 operaciones a la vez será demasiado trabajo para un operador. Si te gusta sentarse frente a la pantalla del ordenador todo el día tratando de manejar una cartera de 40 huelgas y 20 activos subyacentes diferentes, adelante. Otros riesgos incluyen el riesgo de dividendos, así como la asignación de riesgos. También You8217ll pagar impuestos más altos para el comercio de opciones sobre acciones. Por último, a fin de que este tipo de sistema a trabajar, las matemáticas tienen que producir un beneficio. Matemáticamente, el diferencial de crédito puede producir aproximadamente 10, basado en la inversión requerida Sin embargo, dicho comercio puede perder 100 de su inversión. Por lo tanto, un perdedor puede acabar con 10 ganadores más o menos. Así que recuerda este hecho en sus cálculos antes de intentar sacar provecho de un sistema de este tipo de comercio durante largos períodos de tiempo. Por último, Tsunami nos da una mayor comprensión de este estudio. Tsunami nos puede mostrar las probabilidades estadísticas de cada comercio en lugar de probabilidad teórica que se produce en el software tradicional. Con el fin de ver si realmente esta técnica ha trabajado horas extras, podríamos utilizar Tsunami para clasificar mejor este sistema de comercio con statistcs. Tal vez en otro estudio, vamos a continuar con esta investigación. Muchas gracias y como always8230 buena suerte con su tradingCredit Spread ¿Qué es un crédito Spread A diferencial de crédito es la diferencia de rendimiento entre un bono del Tesoro de EE. UU. y un título de deuda con el mismo vencimiento, pero de menor calidad. Un diferencial de crédito también puede referirse a una estrategia de opciones donde una opción de alta premium se vende y una opción de bajo prima se compra en el mismo valor subyacente. Los diferenciales de crédito entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y otras emisiones de bonos se miden en puntos básicos. con una diferencia de 1 en rendimiento igual a un diferencial de 100 puntos básicos. VIDEO Carga del reproductor. ROMPIENDO diferencial de crédito Para ilustrar, si un bono del Tesoro a 10 años tiene un rendimiento de 2.54, mientras que un bono corporativo de 10 años tiene un rendimiento de 4,60, entonces el bono corporativo ofrece un diferencial de 206 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro. Los diferenciales de crédito varían de una a otra de seguridad basado en la calificación de crédito del emisor del bono. Deuda emitida por el Tesoro de los Estados Unidos se utiliza como punto de referencia en la industria financiera debido a su condición de libre de riesgo, siendo respaldado por la plena fe y crédito del gobierno de EE. UU.. A medida que el riesgo de impago de los aumentos emisor, su propagación se ensancha. Los diferenciales de crédito también fluctúan debido a los cambios en la inflación esperada y los cambios en la oferta de crédito y la demanda de inversión en los mercados particulares. Por ejemplo, en una atmósfera de incertidumbre económica, los inversores tienden a favorecer a los mercados del Tesoro de EE. UU. más seguros, haciendo que los precios suban Tesoro y rendimiento actual a la baja, ampliando así los diferenciales de crédito de otras emisiones de deuda. Hay una serie de índices de renta fija que los inversores y los expertos financieros utilizan para realizar un seguimiento de los rendimientos y los diferenciales de crédito de diferentes tipos de deuda con vencimientos que van de tres meses a 30 años. Algunos de los índices más importantes incluyen un alto rendimiento y grado EE. UU. deuda corporativa de inversión, valores respaldados por hipotecas emitidos por Fannie Mae. Freddie Mac o Ginnie Mae. bonos bonos municipales libres de impuestos, y el gobierno. Los diferenciales de crédito son más grandes de la deuda emitida por los mercados emergentes y de entidades de calificación más bajos que las agencias gubernamentales y las naciones más ricas. Los diferenciales son más grandes para los bonos con vencimientos más largos. Los diferenciales de crédito como una estrategia de opciones Un diferencial de crédito también puede referirse a un tipo de estrategia de opciones. Un ejemplo podría ser la compra de una llamada Ene 50 en ABC para 2, y escribir una llamada Ene 45 en ABC de 5. La cantidad neta recibida (de crédito) es 3. El inversor se beneficiará si el diferencial se reduce. Esto también se puede llamar una opción de extensión de crédito o un crédito option. Option riesgo de crédito Spread Estrategia: una oportunidad para el éxito Por Greg Jensen Fundador y CEO, OptionsANIMAL Cada comercio tiene una personalidad. Cada operación representa una oportunidad para el éxito y una oportunidad para el fracaso. Las decisiones que tome acerca de qué, cuándo y cuánto definen su éxito. A tomar esas decisiones basadas en la personalidad del comercio en particular. Las opciones son quizás los más personalidad impulsado de todos los instrumentos de negociación. La comprensión de las diferentes estrategias disponibles para su uso en el comercio de opciones es como un jugador de golf comprensión de los diferentes clubes en su / su bolso. Un conductor en un club muy útil, pero no se debe utilizar en cada situación en el campo de golf. Es terriblemente difícil de putt con su conductor. Es igualmente difícil de saltar fuera de la arena con un palo de golf. Veamos una personalidad bastante común para OPTIONSa spreadand de crédito alcista forma que la personalidad se debe jugar en el mercado: al igual que el club adecuado se debe jugar en el campo de golf. Un diferencial de crédito alcista no se debe utilizar en todos los escenarios en el mercado. Es importante para usted, como comerciante, para conocer las diferentes herramientas comerciales disponibles para cualquier escenario de mercado. Satisfacer un crédito alcista extendido aquí, y comprender su personalidad. Ganancia / Pérdida Diagrama de Bull Put Spread Una de las herramientas comerciales más importantes que empleo con regularidad es la puesta alcista vertical, o el comercio Bull Put. This se aplica en una tendencia estancada o estancada-a alcista. La tendencia alcista puede ser leve, moderada o acelerada. Va a ser la venta de una opción de venta y la compra de una opción de venta de forma simultánea. El Put que corta (venta) será a un precio de ejercicio más alto que el que Put larga (compra), y por lo tanto va a generar un crédito a su cuenta. Este crédito es su máximo beneficio. La estrategia de este comercio es capturar los efectos del tiempo de decaimiento de la opción de venta, así como tomar ventaja de un movimiento alcista en la bolsa. La opción de venta que a largo (compra) es su cobertura, en caso de que la acción se mueve rápidamente en la otra dirección. Estrategias de salida primaria y secundaria, con todos los oficios es importante tener tanto una estrategia de salida primaria y secundaria. Si no cumple con el verde en el campo de golf, ¿qué vas a hacer para salvar el par La estrategia de salida principal para el comercio Bull Put es dejar que tanto el puesto de largo y el corto de opciones de venta que usted lleva a cabo expiran sin valor. El beneficio añadido a esta estrategia de salida es que va a eliminar las comisiones sobre el extremo posterior del comercio simplemente permitiendo que las opciones que expiran sin valor. La estrategia de salida secundaria puede implicar el cierre de la posición para una pequeña pérdida de pre-determinado o convertir el comercio en un comercio de cuello. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo. Usted vende para abrir un Put julio 50 de XYZ Corp. 1,50 por acción de comprar para abrir Un informe de julio 45 puestos a la empresa XYZ 0,50 por acción Su crédito neto para el comercio: (1.50 - 0.50) 1.00 Con un contrato por pierna (una total de 2) que le generará una ganancia (de crédito) de 100. las reglas del juego: Reglas básicas seguir para la aplicación diferencial de crédito Operaciones uso fuera del dinero (OTM) opciones. Los diferenciales de crédito pueden ser escritos al dinero, pero tienen un mayor riesgo de asignación. Mediante la estructuración de este comercio de una manera en la que está escribiendo una opción muy lejos del precio actual, que incrementa su probabilidad de éxito con el comercio. Busque opciones con alto contenido de volatilidad implícita. Caro opciones son generalmente una buena cosa para vender. A menudo hay una razón por la volatilidad implícita es alta, así que asegúrese de que no hay riesgo fundamental significativo en el balance antes de colocar. Utilizar precios de ejercicio que están al lado del otro. Trate de mantenerse a los diferenciales de 5 puntos utilizando las operaciones del diferencial de crédito a corto plazo. Se puede ir más pequeña si están disponibles. Cuanto más cerca estén de su propagación, menor será su riesgo. El comercio con la tendencia del mercado. Hacer su diligencia debida. Se trata de un comercio que realmente hace a la vieja máxima, la tendencia es tu amiga. ¿Dónde está el riesgo en este comercio que tenemos la obligación de comprar el valor patrimonial proporcional al precio de ejercicio de la put corto Tenemos el derecho de vender el mismo tipo de acciones al precio de ejercicio de la put larga Nuestro riesgo es la diferencia entre esas dos acciones ( Sin embargo, nosotros conseguimos mantener el crédito neto.) Put corto es el mejor situado en o por debajo del soporte. No coloque este comercio durante una serie de opción en un evento de prensa programada (como los ingresos) podría hacer que la equidad para cambiar su dirección rápidamente. Establecer un mínimo y un máximo del crédito necesario en función del tiempo hasta el vencimiento y su tolerancia al riesgo. tiempo de decaimiento es un aliado (se trata de un comercio de crédito). Puesto de largo se utiliza para minimizar y controlar el riesgo. Puede utilizar los diferenciales tan pequeño como 1,00, cuando esté disponible, si lo desea. Hay un viejo dicho, Youll nunca ir a la quiebra tomando un beneficio. Esta es la estrategia detrás de los oficios del diferencial de crédito. Poner dinero en su bolsillo. Puede que no sea una cantidad significativa de dinero, pero, cuando se estructura correctamente, estas operaciones tienen una muy alta proporción de éxito. Ganar más consistente es la cosa más importante que un comerciante puede hacer. La comprensión de la personalidad del comercio le permitirá tomar las decisiones correctas en la forma de jugar, y aumentar su rentabilidad. El comercio, como el golf, es un juego de práctica, la disciplina y la estrategia favorita skill. My para producir ingresos Como un comerciante de opciones a menudo me preguntan sobre mi estrategia favorita opciones para la producción de ingresos. He sido bombardeado con preguntas de los inversores durante años acerca de cómo el comercio de acciones de pequeña capitalización de las opciones de ingresos utilizando. En mi opinión, la mejor manera de tener ingresos de las opciones sobre una base regular es mediante la venta de los diferenciales de llamadas vertical y se coloca vertical de untar conocida también como los diferenciales de crédito. Los diferenciales de crédito le permiten tomar ventaja de theta (tiempo de decaimiento) sin tener que elegir una dirección en la acción subyacente. Esto es grande cuando se aren8217t 100 por ciento seguro en la dirección intermedia de digamos, un ETF. diferenciales verticales son fáciles de aplicar y analizar. Pero el mayor activo de una extensión vertical es que le permite elegir su probabilidad de éxito para todos y cada comercio. Y, en todos los casos los márgenes verticales tienen un riesgo limitado, pero las recompensas también limitados. Mi aspecto favorito de la venta de los márgenes verticales es que puedo estar completamente equivocado en mi suposición y todavía obtener un beneficio. La mayoría de las personas no son conscientes de esta ventaja de que los diferenciales verticales ofrecen. los operadores de valores sólo pueden tener una visión de largo o corto en un ETF subyacente, pero los operadores de opciones tienen mucha más flexibilidad en la forma en que invierten y asumen riesgos. Entonces, ¿qué es un crédito propagación vertical de todos modos un diferencial de crédito vertical es la combinación de la venta de una opción y la compra de una opción en diferentes ataques que dura aproximadamente 10 8211 40 días. Hay dos tipos de diferenciales de crédito verticales, toro poner los diferenciales de crédito y los diferenciales de crédito de llamadas oso. Aquí está un ejemplo de cómo utilizar los diferenciales de crédito para tener ingresos sobre una base mensual y algunas veces por semana. Voy a utilizar un diferencial de crédito llamada oso para esta discusión. El miedo está en el mercado. No busque más, el índice de volatilidad, o el VIX (conocido de otra manera como los investor8217s temen calibre) para ver que el miedo es palpable. Sin embargo, las oportunidades son abundantes con el comercio VIX a 35 8211, especialmente los que utilizan los diferenciales de crédito para obtener ingresos. ¿Por qué Recuerde, un diferencial de crédito es un tipo de comercio de opciones que genera ingresos por la venta de opciones. Y en un ambiente pesimista, el miedo hace que el aumento de índice de volatilidad. Y, con una mayor volatilidad trae opciones superiores prima. Y las opciones de prima más alta, significa que los operadores de opciones que venden opciones pueden traer más ingresos sobre una base mensual. Así, vendo los diferenciales de crédito. Como todos sabemos, el mercado se redujo considerablemente en el comienzo de agosto de 2011 y la pequeña tapa de ETF iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) negocia alrededor del 18 por ciento por debajo de su máximo de un mes antes. Entonces, ¿cómo puede un toro poner permitir que tome ventaja de este tipo de mercado, y en concreto un ETF, que ha declinado esta fuertemente Bueno, sabiendo que la volatilidad ha aumentado dramáticamente causando Opciones primas que suben, yo debería ser capaz de crear una oficio que me permite tener una gama de beneficios del 10-15 por ciento, mientras que la creación de un buffer más grande de lo normal para estar equivocado. Claro, yo podría hacer pivotar para las cercas e ir a por uno aún más grande de día de pago, pero yo prefiero usar la volatilidad para aumentar mi margen de seguridad en lugar de mis ingresos. Piénsalo. La mayoría de los inversores irían para el pedazo más grande del pastel, en lugar de ir a lo seguro. Pero como se suele decir, un pájaro en la mano vale dos en el arbusto. Tome la cosa segura en todo momento. No extienda a sí mismo. Debe ser sencillo y pequeño y se va a enriquecerse de forma fiable. Volver al comercio. Básicamente, el MIM podría haber movido un 9,8 por ciento superior y el comercio aún sería rentable. Este margen es el verdadero poder de opciones. IWM se negociaba a 70.86: Vender IWM SEP11 78 llamadas Comprar IWM SEP11 80 convocatoria de un crédito neto total de 0,24 comercio permitido MVE para mover inferior, de lado o incluso un 9,8 por ciento más alto durante los próximos 32 días (16 de septiembre fue vencimiento de las opciones). Mientras IWM cerró por debajo de 78 en o antes de la expiración del comercio de opciones haría que aproximadamente el 12,0 por ciento. It8217s una gran estrategia, ya que un ETF altamente líquido y tan grande como el MIM casi nunca hace grandes movimientos e incluso si lo hace, mayor volatilidad me permitió crear un cojín grande de lo normal por si acaso estoy equivocado acerca de la dirección de la operación. Por lo tanto, la venta y la compra de estos dos llamadas básicamente me dio una alta probabilidad de éxito 8211 porque estoy apostando a que el MIM no subiría más del 10 por ciento durante los próximos 32 días. Sin embargo, yo no tenía que esperar. MIM se derrumbó más allá y ayudó al comercio para cosechar el 10 por ciento del rendimiento máximo del 12 por ciento en el comercio. Con sólo el 2 por ciento del valor de la izquierda en el comercio que era hora de fijar el beneficio del 10 por ciento y pasar a otro comercio. Siempre estoy buscando para asegurarse la ganancia y tomar riesgos innecesarios fuera de la mesa, especialmente si mejores oportunidades están disponibles. He comprado de nuevo el diferencial de crédito de la siguiente manera: Comprar para cerrar IWM SEP11 78 Venta llamada a cerrar IWM SEP11 80 llamamiento a un precio límite de 0,04 que era capaz de bloquear en 20 centavos de beneficio en cada 2 invertido para una ganancia de 10 en menos de 5 días. No está nada mal. Podemos ganar dinero en los mercados Bound-Rango con los diferenciales de crédito Desde principios de 2011, la pequeña tapa de ETF iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) habían negociado en un rango bastante estrecho vacilante entre el apoyo en 77.50 y resistencia en 86.00. La ETF fue en rango, por lo que comprometerse con un juego grande direccional superior o inferior fue una decisión de alto riesgo. He preferido hacer un bajo riesgo, la inversión no direccional, el uso de los diferenciales de crédito. Como ya he dicho antes, también podemos utilizar los mercados basados en límites de obtener un beneficio. ¿Cómo pueden los diferenciales de crédito nos permiten tomar ventaja de un mercado, y en concreto este ETF, que básicamente se ha mantenido plana durante siete meses Bueno, sabiendo que el mercado se ha negociado en un rango durante los últimos siete meses que podemos usar esto como nuestra guía para nuestra posición. Los diferenciales de crédito le permiten tomar ventaja de un mercado lateral o direccional, mientras que también le da un respiro si / cuando el rango está roto. Así, let8217s echar un vistazo a la trata de utilizar el MIM, que se negociaba a 83,67: Vender IWM SEP11 90 llamadas Comprar IWM SEP11 92 convocatoria de un crédito neto total de 0,25 El comercio permite MVE para mover inferior, de lado o 7,5 por ciento más sobre el próximos 53 días (16 de septiembre es vencimiento de las opciones). Mientras IWM cierra por debajo de 90 en el momento o antes del vencimiento de las opciones del comercio representará aproximadamente el 12,5 por ciento. Intrínsecamente, los diferenciales de crédito significan tiempo de decaimiento es su amigo. La mayoría de los operadores de opciones pierden valor que el índice subyacente se mueve más cerca de vencimientos. Este no es el caso con la estrategia diferencial de crédito, como el ETF subyacente se mueve más cerca de caducidad y se mantiene por debajo / por encima de la huelga corta de la difusión, la estrategia hace dinero. Mi enfoque paso a paso para la Recogida de seguridad de ingresos mensuales Durante este curso de vídeo gratuito, you8217ll descubrir una estrategia de opciones de bajo riesgo para la generación de ingresos mensuales 8212 el doble de lo que gana ahora en 8212 hacia arriba, abajo, e incluso los mercados planas. De hecho, se le puede entregar 5 a 15 por mes 8212 todo ello sin tener que vigilar constantemente su cuenta de corretaje. Cada nivel de inversor va a aprender algo de ver esta presentación detallada. Don8217t pierda este flujo de ingresos. Haga clic aquí para ver el curso ahora. Me would8217ve pensado que un ETF ligado gama tendría una baja volatilidad y wouldn8217t encontrar una prima de 0,25 hasta ahora OTM. ¿Era esto porque la volatilidad market8217s general era alto mayoría de los inversores cometen el error de seguir todos los bits de noticias, o prestar atención a los indicadores, índices, parámetros y reglas de inversión de decenas. Sin embargo, las opciones y los ingresos analista Andy Crowder presta atención a una sola pieza de información para construir sus oficios. Y tiene una relación de ganar más de 90. Eso es lo más cerca que se llega a perfeccionar en el mundo de las inversiones. Andy elaborado un informe en profundidad sobre cómo utilizar este indicador simple de hacer sus propias operaciones con éxito. 8220My plan de juego para el Año Ahead8221 Si se ha perdido Andy Crowder8217s últimas opciones de webinar8230 preocupación don8217t. We8217ve subido una, bajo demanda grabación completa del evento en nuestro sitio. Durante este video, you8217ll descubrir exactamente cómo la planificación he8217s para hacer compatibles los beneficios sin importar en qué dirección se mueve el mercado. Incluyendo, comercios específicos de la acción gratis que pueden ejecutar inmediatamente y gana se puede ganar en cuestión de semanas también You8217ll obtener toda su presentación, incluyendo la sesión Qampa animada. Opciones videos y cursos pueden correr tan alto como 999, pero esta presentación de 60 minutos es gratis. Ingresos y prosperidad amp Oferta ingreso prosperidad está diseñado para ayudarle a buscar a cabo las oportunidades de ingresos más seguros y descubrir todo un mundo de las inversiones de dividendos. Este boletín de noticias libre tiene un enfoque similar al láser en un tema y un problema sólo: ¿cómo pueden los inversores o cerca de la jubilación generar más ingresos. 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